W każdej ekonomicznej działalności, a przede wszystkim w działalności bankowej, nie można uniknąć ryzyka. Jest to cecha nieodłączna. Banki poprzez to, że podejmują ryzyko a tym samym osiągają oraz pomnażają zyski, które wypracowały.
Spośród bardzo wielu bankowych zadań, kredytowanie jest zaliczane nie tylko do najważniejszych, ale i najtrudniejszych działalności. W kredytowej działalności ryzyko nie jest możliwe do uniknięcia, bo w momencie podejmowania decyzji nie posiada się pewnej, wiarygodnej oraz pełnej informacji. Nie zawsze również trafnie da się przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Nie można także wykluczyć błędów w informacji oraz ich interpretacji (szeroko rozumianej).
Bardzo ważnym elementem należącym do ryzyka są niekorzystne zmiany otoczenia gospodarczego. Otóż zła koniunktura gospodarki sprawia, że ryzyko kredytowe jest znacznie większe, a więc i działalność kredytowa dobrze by było, gdyby była kontrolowana, głównie pod kątem bardzo szczegółowej analizy ryzyka oraz stworzenia systemu i jego ciągłego monitorowania. Bank, który chciałby uniknąć ryzyka w pełni, nie byłby w stanie podejmować żadnej z czynności bankowej, a co się z tym wiąże nie osiągałby zysków[1].
Bank należy do wyjątkowych instytucji, która funkcjonuje w gospodarce i podobnie jak wiele innych podmiotów dąży do wyznaczonych celów, tym samym ponosi również pewne ryzyko. Zatem ryzyko bankowe jest brakiem pewności, która wynika z tego, iż aktywa, jakie posiada bank mogą nie przynieść oczekiwanej stopy zysku czy też może nawet wydarzyć się strata[2].
Przez te pojęcie należy także rozumieć, że ryzyko bankowe jest negatywnym odchyleniem od celu, choć wielu także definiuje te ryzyko, jako odchylenie od wielkości założonych, bez podziału na to, czy jest to szansa czy też zagrożenie[3]. W statystyce oraz ekonomii dość często wyróżnić możemy niepewność i ryzyko. Poprzez ryzyko, uważa się takie zjawisko, gdzie można ilościowo określić wynik decyzji, które zostały podjęte – w takim przypadku znane jest, więc nasze prawdopodobieństwo, z jakim może wystąpić określone zdarzenie, jej wariację oraz wartość oczekiwaną zmiennej losowej. Niepewność natomiast ma miejsce wtedy, gdy nie znamy rozkładu prawdopodobieństwa. Wraz z tą koncepcją – w bankowej działalności są głównie sytuacje, w której występuje niepewność, a nie ryzyko[4].
Literatura przedstawia kilkadziesiąt różnych klasyfikacji rodzajów ryzyka bankowego, gdzie każda jak wszystko ma zarówno wady jak i zalety. Przełomowym momentem w procesie ujednolicenia klasyfikacji bankowego ryzyka było opracowanie Kapitałowej Umowy. Dzięki niej, należałoby ryzyko w działalności bankowej podzielić na:
- Ryzyko, które występuje w finansowym obszarze, często noszące miano typowego ryzyka bankowego, mające kluczowe znaczenie przy zarządzaniu ryzykiem w bankowej działalności;
- Ryzyko występujące w obszarze techniczno-organizacyjnym, często określane, jako operacyjne ryzyko.
LITERATURA:
1.http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/ryzyko-bankowe_2428.html
- Jajuga. K., Jajuga T. ,,Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżyniera finansowa’’, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996,s.99
- Knight F.H., Risk ,,Uncertainity and Profit’’, Chicago Uniwversity Press, Chicago 1971, s.228
- http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/351_33pustul-sitek.pdf
[1] http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/351_33pustul-sitek.pdf
[2] http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/ryzyko-bankowe_2428.html
[3] Jajuga.K., Jajuga T. ,,Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżyniera finansowa’’, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996,s.99
[4] Knight F.H.,Risk,, Uncertainity and Profit’’, Chicago Uniwversity Press, Chicago 1971, s.228
Autor: Natalia Ciesnowska, stypendystka SKEF, studentka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
